EmaCross
EmaCross.py · 1H
Sehr lange EMA (800 Stunden ≈ 33 Tage) als Regime-Filter. Long wenn Close die EMA von unten kreuzt. Exit 1 % unter der EMA — Puffer gegen Säge am Schnitt.
Backtesting Desk
Keine Trades in diesem Fenster. Beim Backtest sucht das Desk automatisch die kleinsten Werte (Kapital ≥ 5 USDC, Hebel, EMA), mit denen Orders füllen. Sonst Zeitraum auf 1 Monat oder Gesamt stellen.
Zuerst einen Backtest laufen lassen.
Auto-Tune testet Risiko, Hebel, Stop, TP% und EMAs gegen die aktuelle Stichprobe. Grün im Setup = Wert eher erhöhen, Rot = eher senken.
Ziel eintragen. Desk testet Signale, Filter, Stop, TP, Hebel, Richtung, HA, VWAP, VP/CVD, Fibonacci, Price Action. Kapital bleibt unangetastet. Timeframe und Zeitraum bleiben die gewählten.
WR-Suche jagt die eingegebene Winrate mit allen Schaltern außer Kapital. Bei 5–100 USDC auf Mini-Konten ausgelegt.
Wins, Losses und Zeitraum eintragen. Desk sucht Signale, Stop, TP und Filter so, dass die Trade-Zahl in genau diesem Fenster möglichst genau passt. Timeframe und Kapital bleiben.
Gleiche Zeiträume wie im Setup (Woche bis Gesamt oder Datum). Mindestens 6 Trades. Treffer, wenn Wins und Losses nah am Ziel liegen — sonst die nächstbeste Strategie.
Kurssprung in USDC, Kerzen-Timeframe und Fenster. Desk sucht Beine ohne relevanten Rücksetzer und ohne CHOCH im Lauf, liest dort die Indikatoren, vergleicht die Orte und setzt sie.
Fixierte Werte bleiben beim Backtest unverändert — Indikatoren werden weiterhin aus den Sprüngen gesetzt. Ohne Fixierung kommt TP aus der Sprunggröße, SL aus ATR.
Timeframe wählen. Desk testet Scalping, Swing, BOS, CHOCH, FVG, Breaker Blocks und bärische/bullische Divergenzen plus die übrigen Indikatoren — Ziel: bestes Setup mit möglichst vielen Wins bei tragbaren Losses.
1 Min / 5 Min = Scalping, 15 Min Intraday, 1H–1D Swing. Kapital, Hebel und Fee bleiben. Ergebnis springt nach der Suche in den Chart.
Rolling-Fenster: auf der Trainingsstrecke lernen, auf der nächsten ungesehenen Strecke testen, dann weiterschieben. 3–5 Fenster, Embargo zwischen Train und Test. Urteil robust / mäßig / schwach.
Prüfen zeigt nur OOS-Trades im Chart. Suchen wählt das Setup, das über alle Testfenster am stabilsten bleibt — nicht das mit der höchsten In-Sample-WR.
2000–4000 Zufallspfade aus den Trade-PnLs: Bootstrap (Endkapital) und Shuffle (Reihenfolge → DD/Ruin). Läuft nach jedem Backtest mit ≥ 6 Trades automatisch. Der Knopf rechnet 4000 Pfade.
P(Gewinn), P(Ruin unter 20 % Kapital), Median und 5 %-Band. Isolated: die Summe der PnLs bleibt bei Shuffle gleich — der Drawdown-Pfad nicht.
Strategie in Text beschreiben. Desk setzt nur die genannten Indikatoren und Regeln und startet den Backtest. Nachfragen ändern die aktuelle Config.
Freqtrade-Strategien, mechanisch auf BTCUSDT Perp gemappt. Übernehmen lädt Indikatoren und Regeln und startet den Backtest. Auto-Tune, Wunsch-WR und W/L-Suche testen dieselben Signal-Skelette mit.
EmaCross.py · 1H
Sehr lange EMA (800 Stunden ≈ 33 Tage) als Regime-Filter. Long wenn Close die EMA von unten kreuzt. Exit 1 % unter der EMA — Puffer gegen Säge am Schnitt.
EmaCross.json · 1H
Wie EmaCross, EMA 600 und Exit-Puffer 2 % — Werte aus dem Hyperopt-JSON.
EmaCrossFunding.py · 1H
EmaCross plus Funding-Filter: kein Long wenn der Funding-Satz extrem hoch ist (überhitzter Hebel). Einseitig — kein Richtungs-Signal aus Funding.
EmaCrossFlow.py · 1H
Wie Funding, ohne Crowd-Ratio (keine Orderflow-Datei). Funding-Filter bleibt als Anti-Überhitzung.
count_long_short_ratio nicht im Desk — nur Funding gemappt.
EmaEnsemble.py · 1H
Kein einzelnes EMA-Fenster wählen. Anteil der EMAs 400/600/800/1000/1200 über denen der Close liegt. Einstieg wenn Mehrheit (> 0,5) gekreuzt, Exit darunter. Null freie Parameter — Walk-Forward-stabil.
EmaEnsembleVariants.py · 1H
Einstieg erst über allen EMAs (1,0), Exit wenn Mehrheit verloren (0,4). Hysterese gegen Säge.
EmaEnsembleVariants.py · 1H
Einstieg bei Mehrheit (0,6), Exit erst unter allen EMAs.
Strategy001.py · 5M
EMA 20 kreuzt EMA 50 nach oben, Heikin-Ashi grün und HA-Close über EMA 20. Exit: EMA 50/100 plus rote HA unter EMA 20.
Strategy001_custom_exit.py · 5M
Wie Strategy001, zusätzlich RSI > 70 bei Gewinn als früher Exit (über Gegenkreuz + TP).
Supertrend.py · 1H
Supertrend-Richtung flippt auf up = Long, down = Short. Hyperopt-Werte ATR-Periode 8–10, Multiplikator 4 / 3. Trail an.
FSupertrendStrategy.py · 1H
Drei Supertrend-Lagen analog Freqtrade: ein Supertrend als mechanisches Äquivalent, Long und Short.
TrendFollowingStrategy.py · 5M
Close kreuzt EMA 20 nach oben und OBV steigt. Short invers. OBV statt reinem Preis-Momentum.
FAdxSmaStrategy.py · 1H
ADX-Filter plus SMA-Kreuz (hier EMA 12/48). Long und Short. Exit wenn ADX unter die Schwelle fällt — hier Gegenkreuz.
FReinforcedStrategy.py · 5M
EMA-Kreuz 8/21 nur in Richtung des höheren Timeframes (SMA ≈ EMA 50 auf grobem Raster). ADX-Exit über Gegenkreuz.
InformativeSample.py · 5M
EMA 20 > EMA 50 und Close über höherem SMA (hier Trend-EMA 20 auf 15m ≈ EMA 60 auf 5m).
FOttStrategy.py · 1H
OTT (Optimized Trend Tracker) ist hier Supertrend 2 / 1,4. VAR/CMO-Schleife nicht 1:1 portiert.
OTT-Indikator genähert als Supertrend.
Zeus.py · 4H
Ichimoku-Base plus KST-Diff — gemappt auf EMA-Trend 26 und RSI-Schwelle. KST nicht 1:1.
Ichimoku/KST vereinfacht auf Preis vs EMA 26.
Strategy005.py · 5M
Close unter SMA 40, Volumen-Spike, RSI und Stoch %K über Schwelle, Fisher-RSI als Oversold-Guard (hier RSI 26). Exit RSI-Kreuz oder SAR-ähnlich über Stoch-Oben.
SwingHighToSky.py · 15M
CCI und RSI gemeinsam in der Oversold-Zone. Long CCI < −175 und RSI tief. Exit wenn beide oszillatorisch nach oben drehen.
UniversalMACD.py · 5M
UMACD = EMA12/EMA26 − 1. Long wenn das Verhältnis in einer engen negativen Zone liegt (Mean-Reversion des Spreads). Hier als MACD-Kreuz gemappt.
Bandtastic.py · 15M
Long wenn Close unter unteres Bollinger-Band (1σ Default). Optional RSI/MFI-Guard. Exit am oberen Band über Gegenkreuz / TP.
FSampleStrategy.py · 1H
RSI kreuzt 30 nach oben, Preis unter BB-Mitte, steigender Close. Short analog RSI 70. TEMA durch EMA 9 ersetzt.
wtc.py · 30M
WaveTrend WT1 kreuzt WT2 von unten im negativen Bereich = Long. Inverse Short. Stoch als Guard gemappt über RSI-Zone.
multi_tf.py · 5M
RSI 5m überverkauft relativ zu höherem RSI. Mechanisch: RSI 30-Kreuz plus Trend-EMA als grober 1h-Filter.
BTC/ETH-Fremdpaare gibt es im Desk nicht — nur eigener RSI + Trend.
VolatilitySystem.py · 1H
Wilder Volatility: |ΔClose| > 2×ATR. Long bei Aufwärts-Impuls, Short bei Abwärts. Gegensignal schließt.
Heracles.py · 4H
Donchian-Prozentband vs Keltner-Weite. Hier Donchian-Break 10 als mechanisches Äquivalent plus ATR-Stop.
BtcHybrid.py · 1H
Nur Long im Aufwärtstrend: Close > EMA 200, EMA 50 > EMA 200, ADX ≥ 20. Einstieg als RSI-Rücksetzer (nicht Breakout) plus MACD > Signal. Stop 3×ATR, Trail 2×ATR. These: Regime-Persistenz, Whipsaw in der Range ist der akzeptierte Preis.
TrendRiderStrategy.py · 1H
Trend-Pullback: Bull-Regime EMA 200, Rücksetzer an die langsame EMA, RSI 30–65, ADX, Volumen über Schnitt. Mehrere Entry-Ideen (Bounce, RSI, Cross, BB, MACD) als Pullback + EMA 9/16.
PatternRecognition.py · 1D
TA-Lib CDL-Muster. Desk nutzt Price-Action QM/Fakeout/Flip statt 60 Candlestick-Codes.
Candlestick-Zoo → PA-Cheat-Sheet.
MultiMa.py · 4H
TEMA-Fächer count×gap. Ensemble-EMA deckt die Idee ohne 2000 TEMA-Spalten.
TEMA-Gitter → EMA-Ensemble.
Windows-Desktop mit dem aktuellen Stand der App. Zip enthält Vektor.exe — entpacken und starten.
Windows .exe herunterladenStand 2026.09.16 · BTCUSDT Perp · Isolated